2020 Kanaal Tempo Handel Stelsel

A Channel Breakout Trading System vir Forex Traders Deur: Met behulp van hoë-wisselvalligheid kanaal tempo-styl handel stelsels het histories het goed gewerk in groot munt pare, maar die forex strategie het getoon self nogal kwesbaar vir skofte in marktoestande. Sulke streakiness maak dit 'n uitstekende kandidaat vir wisselvalligheid filters, en FX opsies wisselvalligheid verwagtinge wys belofte in die bepaling van die goeie tyd om die kanaal tempo handel strategie handel. Channel Breakout Trading System: Sterkpunte en Swakpunte Die kanaal tempo handel aanwyser is indrukwekkend in sy eenvoud, en nog belofte as 'n selfstandige handel strategie getoon. Die konsep is eenvoudig: Trek 'n streep op die hoogste hoogtepunt van die afgelope N aantal bars en die laagste laag van dieselfde. Sulke lyne bied die kanaal, en die kanaal tempo strategie poog bloot om breakouts handel in enige rigting. Channel Breakout aanwyser op euro / dollar munt paar Op die grafiek hieronder, kan ons die kanaal tempo aanwyser en verskeie hipotetiese ambagte te sien met behulp van kanaal hoogtepunte en laagtepunte as toegangspunte. Met die eerste oogopslag, kan ons vinnig 'n goeie sin vir waar hierdie strategie het daarin geslaag om en versuim het in die verlede. Die strategie koop die euro / dollar op die pairrsquos hoogste hoogtepunt van die voorafgaande 20 dae en verkoop die laagste laag. As die prys vinnig terug op, sal dit gekoop en verkoop word aan die ergste moontlike pryse, en as sodanig, is dit nie sleg in-reeks gebind markte. Forex Opsies markonbestendigheid Verwagtinge: Die voorspelling van marktoestande Soos in ander handel stelsels sal ons later op MoneyShow bespreek, sal ons weer gebruik forex opsies pryse te markonbestendigheid verwagtinge te lees. Die volgende artikel is 'n direkte kopie van die vorige artikel en lesers kan dit slaan as hulle reeds vertroud is met die konsep van geïmpliseer wisselvalligheid van FX opsies: Volatiliteit verwagtinge is 'n baie belangrike faktor in die bepaling van die prys van 'n opsie. 'N opsie sal duurder geword as handelaars verwag dat die onderliggende geldeenheid sal aansienlik te beweeg deur die gespesifiseerde tydperk. In feite, kan ons kyk na 'n opsies prys en lei die ldquoimplied volatilityrdquo wat ons vertel presies hoeveel huidige opsies prys voorspel die geldeenheid sal beweeg deur die verstryking daarvan. Ons gebruik reeds hierdie indekse in verskeie DailyFX verslae, en dit is 'n natuurlike uitbreiding om te bespreek hoe hulle kan handig te pas kom vir ons maatstaf RSI strategie. In ons weeklikse forex strategie vooruitsigte, gebruik ons ​​'n spesifieke afgeleide van geïmpliseerde wisselvalligheid vlakke om ons strategie vooroordele vir individuele munt pare te bepaal. Wisselvalligheid Percentile uitvoering maak Hoe hoër die nommer, hoe groter die kans is ons sterk bewegings in die prys te sien. Hierdie getal vertel ons waar huidige geïmpliseer wisselvalligheid vlakke staan ​​met betrekking tot die afgelope 90 dae van die saak. Ons het gevind dat geïmpliseerde wisselings is geneig om baie hoë of baie lae vir verlengde periodes van tyd te bly. As sodanig, is dit nuttig om te weet waar die huidige geïmpliseer wisselvalligheid vlak staan ​​in verhouding tot sy mediumtermyn-reeks. Ons sal hierdie idee uit te brei na 'n handel filter vir die wisselvalligheid-sensitiewe kanaal tempo strategie met die volgende handel reëls te ontwikkel: VOLGENDE: Channel Breakout System Reëls Hoe Post a Comment Verwante video's op FOREX Komende Konferensies Kontak UsDonchian Breakout Trading System Die Donchian Breakout handel stelsel (reëls en verduidelikings hieronder verder) is 'n klassieke tendens volgende stelsel. As sodanig, het ons dit ingesluit in ons staat van Trend Na verslag. wat daarop gemik is om 'n maatstaf om die generiese prestasie van tendens volgende as 'n handel strategie op te spoor vestig. Die wysheid staat Trend Na verslae van die prestasie van 'n saamgestelde indeks bestaan ​​uit klassieke tendens volgende stelsels (Donchian tempo en ander) gesimuleerde oor verskeie tydraamwerke en 'n portefeulje van termynkontrakte, gekies uit die reeks 300 futures markte meer as 30 beurse wat wysheid Trading kan voorsien kliënte toegang tot. Die portefeulje is globale, gediversifiseerde en gebalanseer word oor die hoof sektore. Ons publiseer updates vir die verslag elke maand, insluitend dié van die Donchian Breakout handel stelsel. Om in te teken is die beste manier om tred te hou en volg die prestasie van die tendens volg op 'n gereelde basis. Betaal, maak seker dat jy nie ons staat van Trend Na verslag updates mis. Kry gratis opgraderings elke maand Trend volgende prestasie in 'n neutedop Doel tendens volgende maatstaf Nuttige statistieke en analise Full historiese verslag vir nuwe intekenaars Een van die mees algemene handel strategie onder professionele termynkontrak handelaars. Donchian Breakout System Verduidelik die Donchian Breakout Trading System is gebaseer op die skilpad stelsel. Dit maak gebruik van die skilpad logika, as dit is enkele eenheid, maak nie gebruik van die Laaste handel is Winner reël, gebruik nie korrelasies, en maak gebruik van 'n MACD Portefeuljebestuurder om ambagte filter. Die Donchian System handel oor breakouts soortgelyk aan 'n Donchian Dual Channel stelsel. Daar is twee tempo figure, 'n langer tempo vir inskrywing, en 'n korter tempo vir uitgang. Die Donchian stelsel maak gebruik van 'n stop gebaseer op die gemiddelde Ware Range (ATR). Let daarop dat die skilpad konsep van N is vervang deur die meer algemene en gelyke termyn Gemiddelde Ware Range (ATR). 'N Handelsmerk is aangegaan toe die prys treffers die hoë of lae van die voorafgaande X-dae. Byvoorbeeld, Entry Breakout 20 beteken dat 'n lang posisie is geneem as prys treffers die 20-dag hoog A kort posisie is geneem as die prys treffers die 20-dag laag. As stel na nul, hierdie parameter het geen effek. As Inskrywing in ATR Offset is ingestel op 1,0, 'n lang posisie isn8217t aangegaan totdat prys treffers die normale tempo prys, plus 1,0 ATR. Net so, won8217t n kort posisie daaroor gevoer word nie totdat die prys treffers die normale tempo prys, minus 1.0 ATR. Óf 'n positiewe of negatiewe waarde kan gespesifiseer word vir hierdie parameter. 'N positiewe waarde effektief vertraag inskrywing totdat die bepaalde punt na die tempo drumpel gekies 'n negatiewe waarde sal voor die tempo drumpel gekies betree. Hierdie parameter bepaal die afstand vanaf die inskrywing prys aan die aanvanklike stop, in terme van ATR. Hierdie stelsel by verstek gebruik die orde inskrywing prys, nie die vul prys, as 'n basis van die stop prys. Sedert ATR is 'n maatstaf van die daaglikse wisselvalligheid en die skilpad System stop is gebaseer op ATR, beteken dit dat die Donchian System gelyk is die posisie grootte regoor die onderskeie markte gebaseer op wisselvalligheid. Volgens die oorspronklike skilpad Reëls, is lang posisies gestop word indien die prys val 2 ATR van die inskrywing prys. Aan die ander kant, is kort posisies gestop word indien die prys gestyg 2 ATR van die inskrywing prys. In teenstelling met die afrit Breakout gebaseer stop, wat beweeg op of af met die X-dag hoog of laag, die stop gedefinieer deur Stop in ATR is 'n 8220hard8221 stop wat bo of onder die inskrywing prys by aankoms vasgestel. Sodra stel, beteken dit nie wissel deur die loop van die handel. Let daarop dat ambagte gelikwideer wanneer die prys treffers óf die afrit tempo, Entry Breakout vir die teenoorgestelde rigting, of die Stop in ATR, wat ook al die naaste aan die prys op daardie tydstip is. Ambagte aan die gang is opgewonde wanneer die prys treffers die hoë of lae van die voorafgaande X-dae. Hierdie konsep is die identies aan Entry tempo, maar die logika is omgekeer: Lang ambagte is opgewonde wanneer die prys treffers die X-dag lae, en kort ambagte is opgewonde wanneer die prys treffers die X-dag laag. Die afrit tempo beweeg op (of af) met die prys. Dit beskerm teen ongunstige prys uitstappies, en dien as 'n volgkeerverlies wat optree te sluit in 'n wins wanneer die tendens omkeer ook. Let daarop dat ambagte gelikwideer wanneer die prys treffers óf die afrit tempo, Entry Breakout vir die teenoorgestelde rigting, of die Stop in ATR, wat ook al die naaste aan die prys op daardie tydstip is. Hierdie opsies kan aktiveer of deaktiveer met die Hou Aanvanklike Tops en Gebruik Terugskrywing afrit parameters. As die eerste stop is gehou, dan is die eerste stop prys sal gebruik word om die uitgang in die handel. As die gebruik van die ommekeer uitgang, dan is die handel sal opgewonde as die prys treffers die inskrywing tempo vir die teenoorgestelde rigting. As stel na nul, hierdie parameter het geen effek. As afrit in ATR Offset is ingestel op 1,0, 'n lang posisie isn8217t opgewonde totdat prys treffers die normale tempo prys, minus 1.0 ATR. Net so, won8217t 'n kort posisie opgewonde totdat die prys treffers die normale tempo prys, plus 1,0 ATR. Óf 'n positiewe of negatiewe waarde kan gespesifiseer word vir hierdie parameter. 'N positiewe waarde vertragings effektief uitgang tot die gespesifiseerde punt na die tempo drumpel gekies 'n negatiewe waarde sal verlaat voordat die tempo drumpel gekies. Omskryf die aantal dae vir die ATR berekening. Dit is 'n eksponensiële bewegende gemiddelde van die Ware Range. 39 verteenwoordig 'n 20 dag Wilder ATR. MACD Lank Gemiddeld (dae) Dit is die aantal dae vir die lang bewegende gemiddelde gedeelte van die MACD aanwyser. MACD Kort Gemiddeld (dae) Dit is die aantal dae vir die kort bewegende gemiddelde gedeelte van die MACD aanwyser. Die MACD self is die kort bewegende gemiddelde minus die Long bewegende gemiddelde. Die stelsel sal Lang ambagte toelaat wanneer die MACD is groter as nul en toelaat Kort ambagte wanneer die MACD is minder as nul. Hierdie stelsel maak gebruik van die Vaste Fraksionele Geldbestuurder alternatiewe stelsels Benewens die publiek handel stelsels, bied ons ons kliënte 'n paar handel vir eie stelsels. met strategieë wat wissel van langtermyn-tendens volgende kort termyn gemiddelde-terugkeer. Ons voorsien ook in volle uitvoering dienste vir 'n ten volle outomatiese strategie handel oplossing. Klik op die foto hieronder om ons handel stelsels prestasie te sien. CFTC-vereiste risiko-openbaringsverklaring vir hipotetiese resultate Hipotetiese prestasie resultate het baie inherente beperkings, waarvan sommige hieronder beskryf. Geen voorstelling gemaak word dat enige rekening sal of waarskynlik winste of verliese soortgelyk aan dié wat te bereik. Trouens, daar is gereeld skerp verskille tussen hipotetiese prestasie resultate en die werklike resultate daarna deur 'n bepaalde handel program behaal. Een van die beperkings van hipotetiese prestasie resultate is dat hulle oor die algemeen bereid is om met die voordeel van agterna. Daarby het hipotetiese handel nie finansiële risiko behels, en geen hipotetiese handel rekord kan heeltemal verantwoordelik is vir die impak van die finansiële risiko in die werklike handel. Byvoorbeeld, die vermoë om verliese te weerstaan ​​of om te voldoen aan 'n bepaalde handel program ten spyte van verliese met die verhandeling is materiaal punte wat ook nadelig kan beïnvloed werklike handelsresultate. Daar is talle ander faktore wat verband hou met die markte in die algemeen of vir die implementering van 'n spesifieke handel program wat nie ten volle kan in berekening gebring word by die opstel van hipotetiese prestasie resultate en al wat nadelig kan beïnvloed werklike handelsresultate. Wysheid Trading is 'n NFA geregistreer Bekendstelling Broker. Ons bied Global kommoditeit stel dienste, bestuur futures konsultasie, direkte toegang handel, en uitvoering handel stelsel dienste aan individue, korporasies en die bedryf werksaam. As 'n onafhanklike instelling van makelaar handhaaf ons die skoonmaak van verhoudings met verskeie groot Handelaars Futures Kommissie om die wêreld. Veelvuldige skoonmaak verhoudings stel ons in staat om ons kliënte 'n wye verskeidenheid van dienste en buitengewoon wye verskeidenheid van markte bied. Ons skoonmaak verhoudings bied kliënte met 24 uur toegang tot termynkontrakte, kommoditeite en buitelandse valuta-markte regoor die wêreld. kopieer 2015 Wisdom Trading Futures handel behels 'n aansienlike risiko van verlies en is nie geskik vir alle beleggers. Vorige prestasie is nie 'n aanduiding van toekomstige results. Trend aanwyser: Donchian Channel outeur: Darrell 11 Desember 2012 Agtergrond: Die Donchian Channel metode, ook bekend as die 4-week of 20-dag reël, is ontwikkel deur Richard Donchian, een van die pioniers in kommoditeitspryse tendens handel met meganiese handel stelsels. Hy het ook 'n handel stelsel wat gebaseer is op 5-dag ( 'n week) en 20-dag (per maand) bewegende gemiddeldes. Handel stelsels vandag is geneig om baie kompleks deur gebruik te maak van rekenaar-krag geword, maar die baie eenvoudige Donchian Channel metode is gevind dat die mees suksesvolle van alle benaderings in die studie van termynkontrakte handel te wees gedurende die 1960's deur die 1980's. Handelaars het baie veranderinge van hierdie kanaal tempo stelsels, insluitend die bekende skilpad handel tegniek wat gebruik word deur Richard Dennis gemaak. Doel: Die basiese Donchian Channel metode identifiseer die presiese punte waar pryse deurbreek die hoë of lae van die vorige 20 dae. Handelaars gebruik hierdie tempo gebiede te lank of kort posisies te betree en met 'n stop-en-omgekeerde verlaat, altyd-in-die-mark benadering. Die bedrywe is geneig om posisie langtermyn ambagte wees en kan die gebruik van 'n lang termyn deurlopende kaarte vereis. Basiese seine: Die reëls vir die 4-week Donchian Channel metode is baie eenvoudig: Gaan lank (en dek kort posisies) wanneer die prys die hoogtepunte van die vorige vier weke (20 dae) oorskry. Gaan kort (en verlaat lang posisies) wanneer die prys laer as die laagtepunte van die vorige vier weke val. Herhaal indien nodig. Rol na die volgende kontrak, indien nodig, op die laaste dag van die maand voor verstryking. Die onderstaande grafiek illustreer die basiese 20-dag-kanaal metode met die koop en verkoop punte op die breakouts. Dit kan egter die tyd of graad van risiko van altyd in 'n posisie van meer as 'n paar handelaars wil wees. Veranderinge sluit in die aangaan op die tempo van die 20-dag hoog of laag, maar dan verlaat op 'n tempo van die vorige 5-dag of 10-dag hoog of laag uit die mark te kry vir 'n tyd. Dan wag vir 'n nuwe 20-dag tempo sein om weer in die mark. Of handelaars kan 'n bladsy uit ander koevert strategieë en besluit om af te sluit op die penetrasie van 'n bewegende gemiddelde of 'n ander aanwyser sein. Voordele / nadele: Die Donchian Channel metode bied duidelike, eenvoudige punte waarteen om te koop en te verkoop as 'n meganiese stelsel moet, en is beslis eenvoudig genoeg om te verstaan. Dit moet vang en vashou aan die meeste groot trending situasies en, in daardie omstandighede, sal minder ambagte en laer makelaars koste te produseer. Soos die meeste trending aanwysers. die Donchian Channel metode sal nie vang mark tops of bottoms, en dit kan wees onderhewig aan beduidende verliese van skerp prys beweeg of uit geheel verslaan ambagte in stagnante, reeks-handel markte. Soos reeds genoem, kan die inskrywing / afrit parameters verander word om hierdie situasies te verlig, maar dan is die keuse van tydperke op te tree op die hoogtepunte of laagtepunte word subjektiewe en verminder die effek van 'n meganiese stelsel. Daarbenewens, rol oor in die volgende kontrak kan probleme veroorsaak as daar 'n beduidende verskil in die pryse van die twee kontrakte. 5 Kommentaar deel te neem aan hierdie gesprek, plaas 'n comment hieronder. Log in om 'n opmerking te maak. Wys (5) Kommentaar Darrell Lid sedert 2008/05/05 Voorheen Editor-in-Chief van Futures Magazine, Darrell is skryf oor die finansiële markte vir meer as 35 jaar en het 'n erkende kenner op afgeleide markte, tegniese ontleding en verskeie handel tegnieke word. Wat op 'n plaas naby die klein suidoostelike Nebraska dorp Virginia, Jobman gegradueer Wartburg Kollege in Iowa in 1963. Hy het sy joernalistieke loopbaan as 'n sportswriter vir die Waterloo (Iowa) Courier vir 'n paar jaar voor hy in die Army. Hy bedien met die tweede Airborne Division 82 en as 'n infanterie peleton-leier met die Mantsjoes in die afdeling 25ste Infanterie, insluitend nege maande in Viëtnam in 1967-1968, verdien die Silver Star en Brons Ster. Na militêre diens, Jobman teruggekeer na die Courier. waar hy plaas redakteur vroeg in 1969 is hy aan die futures markte toe hy 'n rubriek oor hoe spekulante is ondergang plaaspryse geskryf en is reggestel deur Merrill Oster. Wat gelei het tot die skryf van opdragte vir Oster en dan 'n voltydse posisie in 1972, waar Jobman deelgeneem aan die stigting van Professionele Boere van Amerika en gepaardgaande nuusbriewe. Wanneer Oster gekoop Commodities Magazine in 1976, is Jobman vernoem redakteur en later redakteur-in-chief van Futures Magazine wanneer die naam in 1983 verander is tydens een van die grootste groei periodes vir nuwe markte en nuwe handelsmerk instrumente in futures geskiedenis. Hy was 'n redakteur by Futures tot 1993, toe hy links na 'n onafhanklike skrywer / konsultant geword. Sedert 1993 het hy geskryf, saam, geredigeer of andersins aan die publikasie van ongeveer 'n dosyn boeke oor handel, insluitend die handboek op Tegniese Analise. Hy het ook geskryf of geredigeer artikels vir verskeie publikasies en makelaarsfirmas asook handel kursusse en opvoedkundige materiaal vir Chicago Mercantile Exchange en Chicago Board of Trade. Hy het ook gedien as redaksionele direkteur van CME Magazine. Jobman en sy vrou, Lynda, woon in Wisconsin, en spandeer baie tyd besoek met 'n dogter en drie kleinkinders ook in Wisconsin, en 'n seun en kleindogter in Florida.20 / 20 Kanaal Breakout Trading System is 'n eenvoudige stelsel wat eerste was voorgestel deur Richard Donchian. Richard Donchian word beskou as 'n pionier van tegniese ontleding wees. Hy was die eerste persoon om te praat oor kanaal breakouts. Hy het voorgestel 'n 4 week reël vir verhandeling kanaal breakouts. Dit was Richard Dennis wat hierdie kanaal tempo handel stelsel op groot skaal en 'n fortuin gemaak in die kommoditeite mark. Wonder bo wonder, Richard begin met net 450 en in die volgende paar jaar 'n fortuin gemaak van sowat 150,000,000 handel meestal kanaal breakouts. Trading Channel breakouts is 'n bewys en getoets handel strategie wat baie miljoenêrs gemaak het en moet die belangrikste deel van jou handel hulpmiddel wees. Hierdie stelsel kan jy vang die groot skuiwe in die mark. Dit 20/20 Kanaal Breakout System is die basiese deel van die skilpad Trading System dat Richard Dennis het sy Turtles. Baie skilpaaie het ook miljoene handel met hierdie eenvoudig 20/20 stelsel. So, laat gaan in die besonderhede van hierdie 20/20 Stelsel. 20/20 beteken 20 dae hoog en 20 dae laag. Richard Donchian het die 4 week reël vir verhandeling kanaal breakouts voorgestel. 4 weke vertaal in 20 dae. So, dit is hoe hierdie stelsel werk elke dag, vind die 20 dag hoog en die 20 dae laag op die geldeenheid paar wat jy wil om handel te dryf. Plaas 'n buy einde net bokant die 20 dag van hoë en 'n sell einde net onder die 20 dag laag. Gaan weer die volgende dag. As die inskrywing bestellings is nie gevul, weer vind die nuwe 20 dag hoog en die nuwe 20 dag laag en die vorige inskrywing bestellings met 'n nuwe inskrywing bestellings te vervang. Doen dit elke dag tot die toetrede bestellings kry gevul. Veronderstel, die koop orde gevul vind jy. Die verkoop ten einde aan die ander uiterste van die 20 dag-kanaal sal werk as jou stop verlies. Voeg nog 'n sell orde op hierdie vlak. Die eerste verkoop orde sal jy uit die lang handel wanneer hierdie prysvlak is getref en die tweede inskrywing einde sal maak dat jy kort gaan op hierdie vlak prys. In die geval van 'n kort inskrywing, sal die koop orde die stop verlies geword en jy sal nodig hê om 'n ander koop bestelling te plaas. Dus, as jy kort is, die eerste orde sal jy uit te neem wanneer dit prysvlak is getref en die tweede orde sal maak dat jy 'n lang loop. Dit is hoe klassieke kanaal tempo werke, lang en kort gaan jy. Dit 20/20 Kanaal Breakout System werk nog maar oor die jare 'n paar verbeterings aangebring soos in plaas van 20/20 sommige gebruik die 55/22 Kanaal Breakout System waarin jy op die 55 dag van hoë en uitgang op die 20 dag lae betree. Jy kan oefen hierdie 20/20 Kanaal tempo Strategie op jou demo rekening en sien hoe dit werk. Lees hierdie Gedissiplineerde Trader Journaling vir handelaars Meester Verslag deur Norman Hallet GRATIS. Ook aflaai daagliks Trading System gratis verslag deur LoZ Lawn oor hoe om 100-800 pitte per handel met gemak CommentsDonchian Channel Breakout Trend maak aanleiding Trading System Een van die belangrikste beginsels van die tendens volgende is dat jy baie, ongekorreleerd Onderliggende moet gebruik vir diversifikasie en om die opbrengs in jou stelsel te verhoog. Die gebruik van addisionele tendens volgende stelsels en nie-tendens volgende stelsels is 'n uitbreiding van die idee. Die krediet verspreiding handel ek oor die algemeen bespreek het ontstaan ​​as 'n manier om die Donchian Channel stelsel handel te diversifiseer. Met behulp van 'n Donchain Channel Breakout stelsel is nie 'n nuwe idee. Richard Dennis. 'n bekende handelaar, geleer groepe mense om handel te dryf met behulp van tempo stelsels en 'n streng risikobestuur. Sy skilpad Trading Reëls uiters invloedryke op my eie handel nie. Die skilpad Trading stelsel was 'n eenvoudige tendens volgende model wat klein hoeveelhede wed sodat die talle verloor ambagte oorkom kan word met 'n groot wen ambagte. Die reëls van 'n Donchian tempo handel stelsel reëls vir 'n lang ambagte algemeen behels die koop van die hoogtepunt van 'n sekere aantal dae en dan verkoop die lae van 'n sekere aantal dae toe die prys breek. Byvoorbeeld, kan 'n stelsel te koop die vyftig dae hoog vir die Euro en dan verkoop uit die posisie as die Euro maak 'n nuwe 25 dag laag. Die reëls vir 'n kort ambagte is gewoonlik die teenoorgestelde van die lang reëls. Die Donchian Trading stelsel is redelik eenvoudig om aansoek te doen, maar is ongelooflik kragtig. Ek handel tans 'n Donchian Channel stelsel op die volgende handlangers: Forex (munt pare): USD / JPY EUR / USD USD / CHF NZD / JPY ETF8217s: SPY (SampP 500) IYR (VSA Real Estate) RWX (Internasionale Real Estate) TLT (20 Jaar Amerikaanse Bonds) FXI (Chinese aandele) Grek (Griekse aandele) WIP (Internasionale Inflasie Beskermde Bonds) JO (Koffie) BAL (katoen) SGG (suiker) DBA (Die korrels) DBE (Energie) GLD (Goud) Die reëls in 'n neutedop vir inskrywings en uitgange is: Koop nuwe 50 dag hoogtepunte en verkoop Kort 50 dag laagtepunte. Die aanvanklike keerverlies is geplaas op 3x die 14 dae gemiddelde ware omvang of die 25 dae laag (vir lang posisies) of 'n hoë (vir 'n kort posisies). Posisies grootte gebaseer op 'n persentasie van veronderstelde rekening gelykheid. Byvoorbeeld, 'n 10.000 rekening sou waag sê 1 of 100 per handel. Om die aandeel grootte te bepaal, te verdeel jy die risiko per handel deur 3x die gemiddelde ware omvang. Here8217s 'n numeriese voorbeeld: Sê die onderliggende verhandel teen 100 of so met 'n 14 dae gemiddelde ware omvang van 1.50 en 'n lang sein geaktiveer. As ons risiko grootte is 100, kan ons handel: (100-ronde trip kommissie) / (31.5) 90 / 4.5 20 aandele Ons aanvanklike stop sou by 100-31,5 100-4,5 95,50 geplaas, tensy die 25 dag lae groter as 95,50 die uitbreidings van 'n Donchian stelsel kan en moet die volgende insluit dinamiese risikobestuur en posisie sizing. In wese, soos die stelsel 'n drawdown gaan die bedrag van risiko moet verminder word tot die onttrekking stadig. Die primêre beperking van die handel 'n Donchian tendens volgende stelsel met 'n klein rekening is die rekening grootte. Tendens volgende stelsels werk goed wanneer hulle kan verhandel op 'n wye verskeidenheid van onderliggende markte en histories tendens volgende stelsels word aangewend om talle markte toekoms. Die grootste voordeel van die handel 'n tendens volgende stelsel op 'n termynmark is daardie posisie risiko is dieselfde vir elke posisie, maar kapitaal gebruik kan word in 'n baie meer effektiewe wyse. Die hefboom gevind op 'n termynkontrak bevry meer kapitaal en laat die stelsel tot 'n groter aantal markte handel te dryf. In my persoonlike handel, het ek gevind dat die handel 'n Donchian tempo stelsel gekombineer met 'n tendens volgende opsies strategie werk goed. Dit gesê, die enigste manier om talle stelsels handel oor 'n wye verskeidenheid van markte is om duidelike reëls in plek te hê voordat die saak.